瑞达期货:燃油震荡下跌 低高硫价差缩窄
盘面情况:上海期货交易所FU2201合约开盘报2630元/吨,最高报2636元/吨,最低报2557元/吨,收盘报2570元/吨,较上一交易日下跌42元/吨,跌幅1.61%。成交量为98.29万手,持仓量减少12459手至31.67万手。上海国际能源交易中心LU2112合约开盘报3479元/吨,最高报3489元/吨,最低报3381元/吨,收盘报3389元/吨,较上一交易日下跌64元/吨,跌幅1.85%。成交量为39639手,持仓量增加4464手至42755手。 消息面:1、新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示,截至8月25日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油库存减少88.9万桶至2118.3万桶;包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存减少16.3万桶至1323.1万桶;中质馏分油库存增加22.8万桶至1086.8万桶。2、波罗的海贸易海运交易所数据显示,整体干散货运价指数下跌57点,跌幅为1.42%,报3944点。 现货价格:9月3日新加坡燃料油(高硫380Cst)现货报价430.5美元/吨,较上一日上涨12.33美元/吨(按当日人民币汇率折算为2780元/吨,不包含运费等费用);0.5%低硫燃料油现货报价533.14元/吨,较上一日上涨10.09美元/吨。 仓单库存:上海期货交易所燃料油期货仓单为62220吨,较上一交易日减少83890吨。上海国际能源交易中心低硫燃料油仓库期货仓单为99460吨,较上一交易日持平;厂库期货仓单为0吨,较上一交易日持平。 主力持仓:上海期货交易所公布的前二十名持仓显示,FU2201合约买单持仓减少9714手至186811手,卖单持仓减少1694手至197035手,净持仓为卖单10224手,较前一交易日增加7123手,多单减幅大于空单,净空单增加。 观点总结:美国8月非农就业报告远逊于预期,飓风艾达造成美湾原油生产尚未恢复,国际原油震荡回落;新加坡燃料油市场上涨,低硫与高硫燃料油价差回落至102.64美元/吨。LU2201合约与FU2201合约价差为787元/吨,较上一交易日回落25元/吨。技术上,FU2201合约减仓回落,期价回测10日线支撑,建议短线2500-2680区间交易为主。LU2112合约大幅回落,期价考验3340一线支撑,短线呈现震荡走势。操作上,短线3340-3500区间交易为主。 |